| 基金简称 | 中金汇越量化3个月定开混合A | 基金代码 | 920012 |
| 基金经理 | 方圆 | 设立日期 | 2020-09-17 |
| 管理人 | 中金公司 | 托管人 | 中信银行 |
| 业绩比较基准 | 一年期金融机构人民币存款基准利率 | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 利用定量投资模型,灵活应用多种策略对冲投资组合的市场风险,谋求投资组合资产的长期增值,以期实现超越业绩比较基准的收益。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、公开发行次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及中国证监会允许投资的其他债券)、股指期货、股票期权、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划可根据法律法规的规定参与融资融券业务。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本集合计划根据沪深300股指期货当月及下月合约基差情况灵活调整股票资产的配置比例,具体配置比例如下: 若沪深300股指期货当月合约到期日-当前日期≥7个日历日,X=股指期货当月合约结算价除以沪深300指数收盘价-1 若沪深300股指期货当月合约到期日-当前日期<7个日历日,X=股指期货下月合约结算价除以沪深300指数收盘价-1 Y=过去20个交易日上述X取值的平均值 本集合计划股票资产配置比例S根据Y的取值调整,调整方式如下: 当Y≥-1.2%,40%≤S≤85% 当-1.5%≤Y | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即集合计划收益分配基准日的某类集合计划份额净值减去每单位该类集合计划份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一集合计划份额享有同等分配权; 5、由于本集合计划A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各类份额对应的可供分配利润将有所不同; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对集合计划份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,集合计划管理人可对集合计划收益分配原则进行调整,无需召开集合计划份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本集合计划为特殊的灵活配置混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 | ||
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