| 基金简称 | 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 | 基金代码 | 023268 |
| 基金经理 | 韩会永 | 设立日期 | 2025-03-12 |
| 管理人 | 合煦智远基金 | 托管人 | 宁波银行 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | ||
| 跟踪标的 | 中证同业存单AAA指数 | ||
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证同业存单AAA指数成份券及备选成份券。本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、非金融企业债务融资工具(含中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与可转债(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债投资,也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.20%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 同业存单指数化投资策略 1、抽样复制策略 本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券和备选成份券,或选择成份券和备选成份券以外的其他同业存单作为替代,使得投资组合的总体特征(如久期、剩余期限和到期收益率等)与标的指数相似。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他构建替代组合,对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以流动性为约束条件,按照与被替代成份券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代成份券同业存单的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 资产支持证券投资策略 本基金通过对市场利率、资产支持证券发行条款、支持资产的构成和质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素的综合分析,在严格控制风险的基础上进行投资,以获得稳定收益。 债券投资策略 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。在债券类资产中,本基金将采取久期策略、期限结构配置策略、类属配置策略和骑乘策略等策略进行积极投资。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期计算,即与原份额最短持有期到期日相同;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 | ||
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